Bỏ qua, đến nội dung chính
Stockup

Lần cập nhật cuối:

Danh mục

Dữ liệu

Chuỗi hợp đồng liên tục, phương pháp roll, và các bẫy dữ liệu lịch sử.

10 bài viết

Danh sách bài viết thuộc danh mục Dữ liệu

Hiển thị 1–10 trong 10 bài

  1. Tuan Nguyen

    Phương Pháp Chọn Ngày Roll Hợp Đồng Tương Lai VN30F1M Khi Ghép Dữ Liệu

    Ba phương pháp phổ biến để chọn ngày roll khi ghép chuỗi dữ liệu VN30F1M: cố định theo lịch, theo Open Interest, theo khối lượng giao dịch.

    Phương Pháp Chọn Ngày Roll Hợp Đồng Tương Lai VN30F1M Khi Ghép Dữ Liệu
  2. Tuan Nguyen

    Nguồn Dữ Liệu Lịch Sử VN30F1M Nào Đáng Tin? Chính Thức Sở/VSDC So Với Bên Thứ Ba

    So sánh dữ liệu lịch sử VN30F1M từ nguồn chính thức Sở/VSDC và nhà cung cấp thứ ba — độ đầy đủ, độ trễ, và cách kiểm tra chất lượng.

    Nguồn Dữ Liệu Lịch Sử VN30F1M Nào Đáng Tin? Chính Thức Sở/VSDC So Với Bên Thứ Ba
  3. Tuan Nguyen

    Mã hợp đồng KRX 2025 làm đứt chuỗi dữ liệu VN30F1M ra sao

    Giữa năm 2025, đổi mã hợp đồng theo hệ thống KRX khiến chuỗi hợp đồng liên tục VN30F1M dễ đứt gãy nếu ghép theo mã cũ — vì sao, và cách Stockup xử lý.

    Mã hợp đồng KRX 2025 làm đứt chuỗi dữ liệu VN30F1M ra sao
  4. Tuan Nguyen

    Look-Ahead Bias Từ Danh Mục VN30 Là Gì? Bẫy Dữ Liệu Khi Backtest Chỉ Số

    Dùng danh mục VN30 hiện tại để dựng lại dữ liệu lịch sử tạo ra look-ahead bias — một bẫy dữ liệu dễ bị bỏ qua khi backtest chỉ số.

    Look-Ahead Bias Từ Danh Mục VN30 Là Gì? Bẫy Dữ Liệu Khi Backtest Chỉ Số
  5. Tuan Nguyen

    Lọc Dữ Liệu Nhiễu (Bad Tick, Outlier) Trong Dữ Liệu Lịch Sử VN30F1M Trước Khi Backtest

    Bad tick và outlier trong dữ liệu lịch sử VN30F1M có thể tạo tín hiệu giả cho backtest nếu không được nhận diện và xử lý đúng cách trước khi dùng.

    Lọc Dữ Liệu Nhiễu (Bad Tick, Outlier) Trong Dữ Liệu Lịch Sử VN30F1M Trước Khi Backtest
  6. Tuan Nguyen

    Back-Adjustment Là Gì? So Với Giá Thô Khi Ghép Chuỗi Dữ Liệu VN30F1M

    Back-adjustment điều chỉnh giá lịch sử để loại bỏ bước nhảy giá giả tại điểm roll khi ghép chuỗi hợp đồng tương lai. Tìm hiểu cơ chế và đánh đổi.

    Back-Adjustment Là Gì? So Với Giá Thô Khi Ghép Chuỗi Dữ Liệu VN30F1M
  7. Tuan Nguyen

    Chuỗi Hợp Đồng Liên Tục VN30F1M Là Gì? Ghép Chuỗi Và Bẫy Dữ Liệu Cần Biết

    Chuỗi hợp đồng liên tục VN30F1M ghép từ nhiều hợp đồng tháng qua các lần roll. Ghép sai phương pháp có thể làm sai lệch toàn bộ kết quả backtest.

    Chuỗi Hợp Đồng Liên Tục VN30F1M Là Gì? Ghép Chuỗi Và Bẫy Dữ Liệu Cần Biết
  8. Tuan Nguyen

    Ghép Chuỗi Dữ Liệu VN30F1M Hay VN30F2M? Ảnh Hưởng Đến Backtest Ra Sao

    Lựa chọn hợp đồng F1M hay F2M làm nền cho chuỗi dữ liệu liên tục ảnh hưởng trực tiếp đến thanh khoản dữ liệu và kết quả backtest.

    Ghép Chuỗi Dữ Liệu VN30F1M Hay VN30F2M? Ảnh Hưởng Đến Backtest Ra Sao
  9. Tuan Nguyen

    Vì Sao Dữ Liệu VN30F1M Nhảy Giá Tại Ngày Roll? Basis Nhìn Từ Góc Dữ Liệu

    Bước nhảy giá tại ngày roll trong chuỗi dữ liệu VN30F1M đến từ basis — chênh lệch giá giữa hai hợp đồng kế tiếp tại đúng thời điểm chuyển.

    Vì Sao Dữ Liệu VN30F1M Nhảy Giá Tại Ngày Roll? Basis Nhìn Từ Góc Dữ Liệu
  10. Tuan Nguyen

    Back-Adjustment Cộng Dồn Qua Nhiều Lần Roll Có Thể Tạo Giá Âm, Méo Giá Lịch Sử

    Back-adjustment áp dụng qua nhiều lần roll liên tiếp có thể cộng dồn đủ lớn để đẩy giá lịch sử về âm — một bẫy dữ liệu backtest dễ bị bỏ qua.

    Back-Adjustment Cộng Dồn Qua Nhiều Lần Roll Có Thể Tạo Giá Âm, Méo Giá Lịch Sử

Cụm liên quan